Бета-коэффициент - коэффициент рыночного риска, выражающий изменчивость доходности актива по отношению к среднерыночной доходности всего рынка.
где
- оцениваемая величина, для которой вычисляется Бета-коэффициент: доходность оцениваемого актива , - эталонная величина, с которой происходит сравнение: среднерыночная доходность всего рынка. - ковариация (корелляционный момент двух величин) оцениваемой и эталонной величины, - дисперсия (мера разброса) эталонной величины.
|