Практика управления и стресс-тестирования операционных рисков в кредитных организациях: Семинар

1. Практика операционного риск – менеджмента.

• Построение карт операционных рисков: от экспертных методов и самооценки до AMA (оценки операционных рисков на основе баз данных операционных событий).
  • Методы построения карты операционных рисков на основе экспертных методов, анкет самооценки, скоринговых  методов оценки операционных рисков.
  • Примеры. Определение зон концентрации операционных рисков на базе экспертных оценок и/или собранной статистики.
  • Формат и регламент ведения баз данных по операционным событиям.
  • Практика и опыт банков по сбору внутренних баз данных. Понятие о подразделениях – концентраторах компетенций об операционных рисках. Формат рапортов об операционных инцидентах. Этапы обработки рапортов и баз данных об операционных рисках.
  • Внешние базы данных пулов банков. Вероятностно-статистические методы расчета параметров оценки операционных рисков на основе баз данных.
  • Конвертация внутренних и внешних данных в объединенную карту рисков.
  • Разбор примеров актуарных расчетов операционных рисков. Построение модели расчета операционного VaR  на исторических данных как базы моделей стресс - тестирования.

2. Стресс - тестирование операционных рисков.

• Цели и задачи стресс-тестирования операционных рисков.
• Виды стресс-тестирования:
  • для целей определения дополнительных требований на капитал;
  • для целей выявления опасных зон в деятельности банка и формирования планов поддержания непрерывности деятельности;
  • для целей выявления зон концентрации операционных рисков, их количественного измерения в виде потенциальных потерь.
• Методы сценарного анализа операционного риска, трансформация результатов сценарного анализа в виде качественных и числовых параметров операционных рисков в карте рисков.
• Примеры расчетов.
• Методы и практика снижения уровня операционных рисков, выявленных по результатам стресс-тестирования.
• Правила разработки планов коррективных мероприятий. Методика оценки эффективности планов коррективных мероприятий.