Организационные принципы риск - менеджмента в документах Базельского комитета (BCBS) и Банка России: Семинар

Тема 1. Требования к организационным принципам системы риск - менеджмента, сформулированных в новых стандартах по капиталу Базель II/III  и Банка России.

• Стратегические цели внедрения стандартов Базель II/III в европейских банках. Требования к стандартному банку для соответствия требованиям  Базель II/III. Этапы внедрения и масштаб проекта для банков при переходе к продвинутым подходам расчета требований на капитал.
• Требования к органам управления банка и к организационной структуре.
• Стандарты корпоративного управления (BCBS 2010 Oct) в области риск-менеджмента. Требования к советам директоров. Комитет по рискам.  Роль CRO. Независимость службы риск менеджмента: границы и периметр компетенции.

Тема 2. Виды организационных структур систем управления рисками (СУР).

• Планирование структуры от целей и задач СУР, структура СУР, место СУР в системе управления кредитной организации, структуре контрольной среды, полномочиях.
• Концептуальные основы интегрированной системы управления рисками.
  • Разделение компетенций руководящих органов банка по контролю за уровнем рисков.
  • Независимость риск менеджмента от функциональных служб.
  • Экономический капитал (оценка совокупного риска). Интеграция оценок всех видов рисков для цели финансового планирования и расчета рентабельности с учетом принятого риска.

Тема 3. Интегрированное управление рисками банка на базе концепций экономического капитала.

Основные подходы  интеграции в корпоративное управление банком принципов управления совокупным риском банка:

• Базель II/III и проблемы управления капиталом. ICAAP.
• Базель II/III и проблема источников покрытия рисков. Ожидаемые и непредвиденные потери. 
• Аллокация капитала.
• Лимиты совокупного риска.
• Карты рисков.
• Качество данных. Требования к базам данных и IT системам.
• Оценка эффективности подразделений банка с учетом риска. 
• Роль и место  IT платформ в СУР. Интеграция с АБС и другими компонентами IT архитектуры кредитной организации. Системная интеграция с бизнес приложениями.

Тема 4. Особенности элементов системы управления рисками по основным видам риска.

• Организационные принципы системы управления рыночными рисками  (без и на базе IRB подхода). Взаимодействие рейтинговых моделей  с системой принятия кредитных решений (андеррайтинга) и кредитного мониторинга. Разграничение функций и задач между бизнес и риск вертикалями в организационной структуре кредитной организации.
• Организационные принципы системы управления рыночными рисками.
• Организационные принципы системы управления риском ликвидности.
• Организационные принципы системы управления операционными рисками.