Современные методы управления банковскими рисками: Семинар

1. Введение в риск-менеджмент

• Определения и типы рисков. Понятие рисковых событий, объектов и факторов риска.
• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ и международных стандартов. Письмо Банка России 96-Т.
• Законодательное регулирование рисков банковской деятельности: инструменты регулирования и пруденциального надзора.
• Стресс-тестирование по значимым видам рисков. Подход к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
• Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
• Подходы к оценке и измерению правового, репутационного и стратегического риска.
• Примеры отчетов по управлению рисками.

2. Риск ликвидности.

• Понятие ликвидности и рисков ликвидности. Факторы риска ликвидности.
• Источники и проявление риска ликвидности, примеры.
• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Виды и примеры финансовых коэффициентов для измерения и мониторинга риска ликвидности.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель III.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.
• Основные документы Банка России в области управления риском ликвидности и их применение.

3. Кредитный риск

• Определение кредитного риска. Виды кредитного риска. Типы потерь. Классификация факторов кредитного риска.
• Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL).

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Процесс кредитного анализа: пять принципов.
• Признаки проблемной задолженности.
• Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
• Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
• Винтажный анализ розничных кредитов.

Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.

• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля.
• Риск концентрации и корреляции. Почему Базель III рекомендует усилить управление этими рисками.
• Методы управления кредитными рисками заемщика и кредитного портфеля.
• Основные документы Банка России в области управления кредитными рисками и их применение.

4. Рыночные риски.

• Виды рыночного риска, типы операций, подверженных рыночному риску. Примеры проявлений в банковской практике фондового, процентного и валютного риска.
• Способы измерения рисков. Показатели измерения рисков: вероятность проявления риска, величина потерь.
• Понятие функции плотности распределения прибыль-потери.

Кейс: построение функции плотности распределения.

• Что такое Value at Risk (VaR)? Использование меры VaR для измерения рыночного риска.
• Основные способы управления рыночными рисками.
• Основные документы Банка России по рыночным рискам и их применимость для управления.

5. Операционные риски.

• Определение операционного риска. Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий.
• Методы выявления операционных рисков. Методы описания процессов.
• Карта риска – способ выявления рисков и их самооценки. Самооценка контролируемости операционных рисков.
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
• Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
• Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
• Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков.
• Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.
• Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
• Мониторинг операционных рисков.
• Планы по обеспечению непрерывности деятельности.
• Основные документы Банка России в области управления операционными рисками и их применение.

6. Лучшие практики построения системы управления банковскими рисками.

• Замкнутый цикл процессов управления рисками.
• Система риск-ориентированного внутреннего контроля.
• Принципы самооценки системы управления рисками.