Требования Базель II-III в российской практике: преимущества и риски: Семинар

1. Обзор основных компонентов стандарта Базель 2 и Базель 3

• Основные компоненты и новые требования
• Временные рамки реализации Базель 2-3
• Преимущества и риски внедрения для банков разных размеров

2. Требования к капиталу

• Виды капитала банка
• Обзор рекомендаций регулятора по капиталу (395-П)
• Структура капитала (основной и дополнительный капитал)
• Минимальные требования к достаточности компонентов капитала
• Регулятивные корректировки и вычеты из компонентов капитала
• Требования к условиям субординированных инструментов

3. Подходы к управлению кредитным риском

• Показатели для измерения риска (PD, LGD, EL, EC, EVA)
• Сравнение IRB-подхода и стандартизированного подхода
• Обзор рекомендаций регулятора по IRB-моделям (192-Т)

4. Подходы к управлению риском ликвидности

• Показатели для измерения риска (LCR, NSFR), пример расчета
• Требования к ликвидным активам и возможные риски для банков
• Механизм управления ликвидностью через LCR, NSFR

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Время проведения: с 9.00 до 13.00.