Банковские риски: Стресс - тестирование в целях соответствия требованиям Базеля II: Семинар

1. Подготовительный этап.

1.1. Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам с учетом риск-аппетита банка.

1.2. Подготовка баланса ликвидности.

1.3. Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных с изменениям процентных ставок.

1.4. Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.

1.5. Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.

1.6. Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.

1.7. Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.

1.8. Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.

1.9. Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям)..

2.1. Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.

2.1.1.Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.

2.1.2. Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозного портфеля.

2.1.3. Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 110-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.

2.1.4. Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.

2.2. Стресс-тестирование розничного портфеля.

Применение различных факторов (драйверов) риска:

– изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%;

– изменение курсов валют (по отношению к рублю). Повышенный уровень PTI;

– ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом;

– снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке;

– увеличение числа мошеннических операций;

– проблемы с заложенным активом..

3.1. Процентный риск.

3.1.1. Изменение кривой доходности на 400 – 600 б.п.

3.1.2. Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок.

3.1.3. Использование исторических сценариев.

3.2. Валютный риск.

3.2.1. Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции.

3.2.2. Применение исторических сценариев.

3.2.3. Изменение курсов валют на 20-30% в день..

4.1. Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка.

4.2. Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат..

Моделирование на основании исторических и гипотетических данных:

– рализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет;

– катострофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними..