Управление рисками: Семинар

Риск, его виды и источники возникновения

• Риск и неопределенность.
• Классификация рисков.
• Система неопределенностей.
• Факторы, обусловливающие повышение роли теории рисков в современном мире.
• Риск как опасность.
• Риск как неопределенность.
• Риск как возможность.

Количественные и качественные методы анализа и оценки риска

• Количественный и качественный анализ риска.
• Идентификация, оценка и прогноз риска.
• Феноменологический, детерминистский, вероятностный, экспертный методы оценки риска.
• Статистический, вероятностно-статистический, теоретико-вероятностный, эвристический методы оценки риска.
• Методы прогноза риска.
• Показатели достоверности прогноза.

Методы управления рисками и снижение их последствий

• Организация управления рисками.
• Структура, уровни и механизмы управления рисками.
• Процесс управления риском.
• Классическая схема принятия решений об управлении рисками.
• Методы принятия рациональных решений.
• Методы оптимизации решений по управлению рисками.
• Психологические аспекты принятия решений в рисковых ситуациях.
• Идентификация рисков и разработка мер управления рисками по бизнес-процессам.

Функционирование риск-менеджмента на современном предприятии

• Классификация стандартов управления рисками.
• Методология PMBoK (Project Management Body of Knowledge).
• Риски при использовании методологий.
• Риски в жизненном цикле продукта.
• Метрики качества.
• Влияние изменений на риски проектов.
• Аудит как средство управления рисками.
• Риски и выгоды от использования аутсорсинга. Методы управления рисками аутсорсинга.
• Управление рыночными рисками.
• Портфельный подход к системе управления рисками. Тактический и стратегический риск-менеджмент.
• Измерение риска. Доходность и волатильность.
• Модель оценки капитальных активов (САРМ).
• Концепция стоимостной меры риска (VaR).
• Современные проблемы риск-менеджмента в России.
• Управление кредитными рисками.
• Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску. Показатели кредитного риска.
• Классический анализ кредитоспособности заемщика.
• Понятие кредитного рейтинга.
• Модели оценки кредитоспособности: Z-модель Альтмана, модель ZETA.
• Построение карты рисков и документирование процесса управления рисками в соответствии с лучшей практикой.