Рубль падает, доллар растет. Что делать?: Тренинг

1. Что такое валютная позиция и зачем ее отслеживать

• Как выглядит валютная позиция
• Как работает валютная позиция
• Как рассчитать валютную позицию
• Когда изменяется валютная позиция
• К чему приводит пренебрежение валютной позицией

Практикум

• Определение валютной позиции и проведение стресс-тестирования по сценарию: рост курса, снижение курса, колебания курса
• Определение скрытой валютной позиции
• Составление таблицы инвентаризации/аудита валютной позиции

2. Как вовремя заметить конверсионную сделку и не получить убыток

• Скрытые конверсионные сделки
• Способы обнаружения конверсионных сделок

Практикум

• Различение конверсионных сделок: рубль/доллар, доллар/рубль, рубль/евро, евро/рубль, доллар/евро, евро/доллар
• Выявление скрытых конверсионных сделок
• Выявление операций/решений, в которых такая конвертация проходит
• Три способа выявления конверсионных сделок
• Определение точек конвертации
• Составление таблицы скрытой конвертации

3. Как защитить компанию от валютных убытков

Инструменты, которые могут спасти:

• Почему нельзя использовать фьючерсы и опционы. Не поддаваться рекламе МММ!
• Свопы, фьючерсы, опционы. Как они выглядят и как работают в реальности, а не в рекламе. Риски использования.
• Реальные инструменты, минимизирующие валютный риск

Практикум

• Обнаружение источников убытков при работе с валютными активами
• Принятие решения об использовании конкретного инструмента. Составление таблицы расчетов последствий использования инструментов защиты.
• Расчет последствий применения разных способов защиты от валютных убытков

4. Как сохранить прибыль

• В какой момент Вы перестаёте быть опытным бизнесменом и становитесь неопытным валютным спекулянтом?
• Краткосрочное хеджирования валютной позиции.
• Краткосрочное хеджирование прибыли

5. Ценообразование и политика по дебиторке с учетом валютной позиции

• В каких случаях можно идти на снижение паритетного курса и цены

6. Как управлять валютным риском

• Управление кратко-, средне- и долгосрочной валютной позицией
• Валютная позиция и ликвидность активов
• Управление валютной позицией в условиях множественных сделок и розницы
• Основное хеджирование и максимизация прибыли за счёт выбора оптимальной сделки. Когда выгоднее уступить клиенту пару процентов и захеджироваться за его счёт.

Сквозные практикумы на протяжении всего мастер-класса

• Составление главной расчетной таблицы сделки на примере: сделок оптовой компании, сделок розничной компании, сделок производственной компании
• Выделение отдельных событий сделки
• Расчет изменения валютной позиции в результате реализации событий
• Расчет финансовых  последствий  способов  оптимизации