|
Лектор: Демешев Борис Борисович, старший преподаватель, Факультет экономических наук НИУ ВШЭ
Эконометрика – наука, позволяющая исследовать закономерности в реальных данных. К концу курса мы научимся отвечать на два вопроса. Как одна переменная, y, зависит от другой переменной, x? Как спрогнозировать переменную y?
Мы будем подробно изучать линейные регрессионные модели, рассмотрим наиболее частые отклонения от предпосылок классической линейной регрессии. Изучим базовые модели (логит и пробит) для качественных зависимых переменных. Наряду с теоретической основой мы будем работать с реальными данными, используя статистический пакет R.
Необходимые знания: Теория вероятностей и математическая статистика. Линейная алгебра опционально.
Пройти весь курс "Эконометрика"
Продолжительность (16 видео): 2 ч 23 мин
1. Суть метода наименьших квадратов
2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски]
3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски]
4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски]
5. МНК на графике. Случай множества регрессоров
6. Ликбез по линейной алгебре
7. Геометрия регрессии на константу [у доски]
8. Геометрия множественной регрессии [у доски]
9. Коэффициент детерминации
10. Мораль первой лекции
11. Консольный режим в R
12. Написание первого скрипта в R
13. Установка пакетов в R. Получение справки
14. Первый взгляд на набор данных в R
15. МНК в R. Пример с машинами
16. МНК в R. Пример с фертильностью
|
