Тема 1. Требования к организационным принципам системы риск менеджмента, сформулированных в новых стандартах по капиталу Базель II/III и Банка России:
1. Стратегические цели внедрения стандартов Базель II/III в европейских банках. Требования к стандартному банку для соответствия требованиям Базель II/III. Этапы внедрения и масштаб проекта для банков при переходе к продвинутым подходам расчета требований на капитал.
2. Требования к органам управления банка и к организационной структуре.
3. Стандарты корпоративного управления (BCBS 2010 Oct) в области риск-менеджмента. Требования к советам директоров. Комитет по рискам. Роль CRO. Независимость службы риск менеджмента: границы и периметр компетенции.
Тема 2: Виды организационных структур систем управления рисками (СУР)
Планирование структуры от целей и задач СУР, структура СУР, место СУР в системе управления кредитной организации, структуре контрольной среды, полномочиях. Концептуальные основы интегрированной системы управления рисками.
• Разделение компетенций руководящих органов банка по контролю за уровнем рисков
• Независимость риск менеджмента от функциональных служб
• Принцип пропорциональности банка в применении к структуре риск менеджмента
• Экономический капитал (оценка совокупного риска). Интеграция оценок всех видов рисков для цели финансового планирования и расчета рентабельности с учетом принятого риска.
Тема 3: Интегрированное управление рисками банка на базе концепций экономического капитала
Основные подходы интеграции в корпоративное управление банком принципов управления совокупным риском банка:
• Базель II/III и проблемы управления капиталом. ICAAP.
• Базель II/III и проблема источников покрытия рисков. Ожидаемые и непредвиденные потери.
• Аллокация капитала.
• Лимиты совокупного риска.
• Карты рисков.
• Качество данных. Требования к базам данных и IT системам.
• Оценка эффективности подразделений банка с учетом риска.
• Роль и место IT платформ в СУР. Интеграция с АБС и другими компонентами IT архитектуры кредитной организации. Системная интеграция с бизнес приложениями.
Тема 4. Особенности элементов системы управления рисками по основным видам риска
1. Организационные принципы системы управления рыночными рисками (без и на базе IRB подхода). Взаимодействие рейтинговых моделей с системой принятия кредитных решений (андеррайтинга) и кредитного мониторинга. Разграничение функций и задач между бизнес и риск вертикалями в организационной структуре кредитной организации.
2. Организационные принципы системы управления рыночными рисками.
3. Организационные принципы системы управления риском ликвидности.
4. Организационные принципы системы управления операционными рисками.
Слушатели обеспечиваются подробным раздаточным материалом.
