Тема 1. Требования к организационным принципам системы риск менеджмента, сформулированных в новых стандартах по капиталу Базель II/III и Банка России:
1. Стратегические цели внедрения стандартов Базель II/III в европейских банках. Требования к стандартному банку для соответствия требованиям Базель II/III. Этапы внедрения и масштаб проекта для банков при переходе к продвинутым подходам расчета требований на капитал.
2. Требования к органам управления банка и к организационной структуре.
3. Стандарты корпоративного управления (BCBS 2010 Oct) в области риск-менеджмента. Требования к советам директоров. Комитет по рискам. Роль CRO. Независимость службы риск менеджмента: границы и периметр компетенции.
Тема 2: Виды организационных структур систем управления рисками (СУР)
Планирование структуры от целей и задач СУР, структура СУР, место СУР в системе управления кредитной организации, структуре контрольной среды, полномочиях. Концептуальные основы интегрированной системы управления рисками.
• Разделение компетенций руководящих органов банка по контролю за уровнем рисков
• Независимость риск менеджмента от функциональных служб
• Принцип пропорциональности банка в применении к структуре риск менеджмента
• Экономический капитал (оценка совокупного риска). Интеграция оценок всех видов рисков для цели финансового планирования и расчета рентабельности с учетом принятого риска.
Тема 3: Интегрированное управление рисками банка на базе концепций экономического капитала
Основные подходы интеграции в корпоративное управление банком принципов управления совокупным риском банка:
• Базель II/III и проблемы управления капиталом. ICAAP.
• Базель II/III и проблема источников покрытия рисков. Ожидаемые и непредвиденные потери.
• Аллокация капитала.
• Лимиты совокупного риска.
• Карты рисков.
• Качество данных. Требования к базам данных и IT системам.
• Оценка эффективности подразделений банка с учетом риска.
• Роль и место IT платформ в СУР. Интеграция с АБС и другими компонентами IT архитектуры кредитной организации. Системная интеграция с бизнес приложениями.
Тема 4. Особенности элементов системы управления рисками по основным видам риска
1. Организационные принципы системы управления рыночными рисками (без и на базе IRB подхода). Взаимодействие рейтинговых моделей с системой принятия кредитных решений (андеррайтинга) и кредитного мониторинга. Разграничение функций и задач между бизнес и риск вертикалями в организационной структуре кредитной организации.
2. Организационные принципы системы управления рыночными рисками.
3. Организационные принципы системы управления риском ликвидности.
4. Организационные принципы системы управления операционными рисками.
Слушатели обеспечиваются подробным раздаточным материалом.
Специалист по кадрам
