Стресс-тестирование по значимым видам рисков: Семинар

1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

• Определение и область применения ВПОДК
• Принцип пропорциональности применения ВПОДК
• Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
• Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
• Вопросы учета цикличности в ВПОДК
• Внутренние документы и отчетность, формируемая в рамках ВПОДК
• Позиция Базельского комитета и отдельных органов финансового регулирования и надзора по компонентам ВПОДК

2. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование

• Ключевые понятия стресс-тестирования. Принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
• Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Исторические сценарии. Вероятностные или гипотетические сценарии. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
• Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
• Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирвания. Стресс-тестирование в планировании.
• Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
• Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
• Примеры сценариев для многофакторного стресс-тестирования. Описание подхода по определению зависимости между макроэкономическими факторами и параметрами рисков.