1. Современные методы сценарного управления риском ликвидности в коммерческом банке. Обзор методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках.
1.1. Подходы к определению риска ликвидностью и его места в системе банковских рисков. Риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска.
1.2. Понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности. Объекты и источники риска ликвидности. Обзор методов анализа риска ликвидности.
1.3. Коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности. Метод анализа чистого оттока.
2. Метод платежных потоков как основа методологии сценарного моделирования ликвидности.
2.1. Обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке.
2.2. Метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков. Классификация потоков платежей.
2.3. Плановые и вероятные платежи. Построение таблиц потоков платежей. Виды и расчет платежной позиции по срокам. Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков.
2.4. Разбор примеров.
3. Методы сценарного анализа и управления ликвидностью. Параметры сценарного моделирования.
3.1. Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного.
Сценарная таблица ликвидности.
3.2. Методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка.
3.4. Оценка заемной способности банка.
3.5. Примеры расчетов.
3.6. Внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.
4. Способы ограничения и контроля уровня риска ликвидности. Обзор способов ограничений и контроля риска ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности.
4.1. Методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности.
4.2. Примеры расчетов.
4.3. Коэффициенты избытка/недостатка ликвидности. Методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков для альтернативных сценариев.
4.4. Планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.
