Управление активами-пассивами (ALM): процентный риск и риск ликвидности: Семинар

1. Основные понятия:

• Сущность процентного риска и риска ликвидности, сложность их правильной идентификации и измерения, организационные и технологические меры необходимые для их управления.
• Краткий пересмотр структуры баланса банка и индентификация данных за рамки бухучета;
• Основные элементы финансовой математики для оценки рисков: текущая/будущая стоимость, чувствительность, дюрация, выпуклость, иммунизация...
• Структура кривой доходности как показатель величены риска ликвидности и процентного риска
• Основные статиитических моделей используемых для измерения рисков: VaR и Монте-Карло

2. Регуляторская рамка управления балансовыми рисками: Рекомендации Базельского комитета и соответствующие положения Банка России:

• Основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению процентными рисками и по управлению ликвидностью в банке, новые документы 2009-2011г.
• Письмо Банка России «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском»; Письмо Банка России  96-Т.
• Письмо Банка России  от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»;
• Письмо Банка России «О международных стандартах организации управления риском ликвидности в кредитных организациях» (октябрь 2007г.);

3. Параметры составления гэп-отчетов и их интерпретация:

• Мини кейс-стади: сбор и ранжирование  данных для отчета с учетом
• «скрытых опционов» и моделирования поведения клиентов
• Анализ концентраций и их влияние
• Элементы кредитного риска (EAD,PD,LGD) и их влияние на балансовые риски
• Статичный и динамичный отчеты
• Кейс-стади: составление и анализ гэп-отчет

4. Параметры составления отчетов Liquidity-at-Risk и Earnings-at-Risk и их интерпретация:

• Моделирование сценариев изменения процентных ставок; параллельные изменения и изменение формы кривой доходности
• Изменение рыночных факторов ликвидности и внутренних факторов
• Кейс-стади по отчету Liquidity-at-Risk
• Кейс-стади по отчету Earnings-at-Risk

5. Стресс-тестирование и поддержка существующих моделей

• Элементы для параметризации стресс-тестов «что если»
• Бэк-тестирование и адаптация моделей к изменениям условий

6. Казначейская модель управления активами и пассивами:

• Понятие центров ответственности
• Трансфертное ценообразование, казначейство как центр затрат и казначейство как центр прибыли;
• Структура и полночия Комитета по Управлению Активами-Пассивами (КУАП)
• Роль департамента Рисков и СВА в мониторинге комплайенса системы управления активами-пассивами 

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца. ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.