Подготовка к сдаче экзамена по Риск Сертификации (программа разработана и утверждена GARP®): Программа сертификации

Аннотация:

Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему управления рисками в число самых приоритетных. Более того, не без основания можно утверждать, что в постоянно усложняющемся и взаимозависимом мире финансовых рисков и продуктов шанс на успех имеют только те организации, которые могут контролировать свои риски и эффективно ими управлять.

Программа Риск Сертификации предоставляет кандидатам возможность улучшить их знания и понимание процессов управления рисками с точки зрения международного опыта. Это обучающая программа, основанная на общепризнанных концепциях управления финансовыми рисками и международных стандартах финансового регулирования.

Специалисты, успешно закончившие Программу ПРС, приобретут обширные знания и понимание методик риск-менеджмента, структуры управления рисками в финансовых организациях и понимания требований Базельского Комитета по банковскому надзору.

Проведение подготовки:

2 дня: семинар, разбор кейсов; 3-й день –  консультации,  тренировочный экзамен, анализ ошибок.

Содержание:

Часть 1: Функции и виды банковского дела:

• Банки и банковское дело.
• Виды банков.
• Банковские риски.
• Факторы, формирующие банковскую индустрию.

Часть 2: Управление банками:

• Корпоративное управление банками.
• Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
• Управление активами и пассивами.
• Потери по кредитам.

Часть 3: Банковское регулирование:

• От кризиса ликвидности к банковской панике.
• Основы банковского регулирования.
• Международное регулирование банковских рисков.
• Страхование вкладов.
• Новые горизонты.

Часть 4: Кредитный риск:

• Введение в кредитный риск.
• Кредиторы.
• Заемщики.
• Характеристика кредитных продуктов.
• Типы кредитных продуктов.

Часть 5: Кредитный процесс и управление кредитным риском:

• Кредитный процесс.
• Процесс кредитного анализа.
• Управление портфелем.
• Кредитный риск и Соглашение Базель II.

Часть 6: Рыночный риск:

• Введение в рыночный риск.
• Основы финансовых инструментов.
• Торговля.
• Оценка и управление рыночным риском.
• Регулирование рыночного риска - Поправка о рыночном риске 1996 г.

Часть 7: Операционный риск:

• Что такое операционный риск?
• Категории операционного риска.
• Случаи операционных убытков.
• Управление операционным риском.
• Базель II и операционный риск.

Часть 8: Регулятивный капитал и надзор в Соглашении Базель II:

• Регулятивный капитал банка.
• Требования к минимальному размеру капитала по Соглашению Базель II.
• Принцип 2 - Надзорный процесс.
• Принцип 3 - Рыночная дисциплина.
• Экономический капитал.
• Роль экономического капитала.
• За пределами регулятивного капитала.
• Банки, банковские риски и регулирование.