У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
28.01.2016 - 28.01.2016 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Семинар
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Руководители и специалисты управления рисками; руководители, осуществляющие постановку в своих организациях интегрированной системы риск-менеджмента; руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля и аудита; финансовые аналитики.
Преподаватель
Имаев В. Г. - к.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями.
Анонс программы
Управление рисками на практике – задача, отличная от изучения теоретических основ, требующая знания конкретных методов измерения рисков, состава анализируемых факторов риска при внедрении тех или иных моделей оценки рисков, понимания принципов построения системы риск-менеджмента с учетом особенностей российской банковской системы и неполноты данных. Программа семинара предполагает рассмотрение конкретных примеров (кейсов) по оценке рисков, включая обработку данных и выработку управленческих решений, а также рассмотрение примеров отчетов по оценке рисков, установлению и контролю лимитов, стресс-тестированию.
Описание программы
ЧАСТЬ 1.
Кредитный риск
Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
Винтажный анализ розничных кредитов.
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды ...
Подробнее о программе
ЧАСТЬ 1.
Кредитный риск
Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
Винтажный анализ розничных кредитов.
Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.
Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.
Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
Примеры отчетов по управлению рисками.
Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.
Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.
ЧАСТЬ 2.
Операционный риск.
Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.
Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.
Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.