Современные методы управления банковскими рисками: Семинар

1-й день.

1. Введение в риск-менеджмент.

• Понятие риска. Определения рисков. Виды рисков в банковской деятельности.
• Почему необходимо управление рисками? Примеры проявления рисков в банковской практике.
• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ и международных стандартов. Письмо Банка России 96-Т.
• Законодательное регулирование рисков банковской деятельности: причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами; инструменты регулирования и пруденциального надзора.
• Понятие рисковых событий, объектов и факторов риска.

Тренинг: классификация факторов риска.

2. Рыночные риски.

• Виды рыночного риска, типы операций, подверженных рыночному риску. Примеры проявлений в банковской практике фондового, процентного и валютного риска.
• Способы измерения рисков. Показатели измерения рисков: вероятность проявления риска, величина потерь.
• Понятие функции плотности распределения прибыль-потери.

Тренинг: построение функции плотности распределения.

• Что такое Value at Risk (VaR)?
• Использование меры VaR для измерения рыночного риска.

Тренинг: рассчитываем VaR самостоятельно.

• Основные способы управления рыночными рисками.
• Основные документы Банка России по рыночным рискам и их применимость для управления.

2-й день.

3. Кредитный риск.

• Определение кредитного риска. Виды кредитного риска. Типы потерь. Классификация факторов кредитного риска.
• Оценка кредитного риска: сумма, поверженная риску потерь, вероятность дефолта заемщика, потери в случае дефолта.
• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Процесс кредитного анализа: пять принципов.
• Признаки проблемной задолженности.

Тренинг: выявление проблемной задолженности.

• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля.
• Риск концентрации и корреляции. Почему Базель III рекомендует усилить управление этими рисками.

Тренинг: выявление факторов, усиливающих кредитный риск.

• Методы управления кредитными рисками заемщика и кредитного портфеля.
• Основные документы Банка России в области управления кредитными рисками и их применение.

4. Риск ликвидности.

• Понятие ликвидности и рисков ликвидности. Факторы риска ликвидности.
• Источники и проявление риска ликвидности, примеры.
• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Виды и примеры финансовых коэффициентов для измерения и мониторинга риска ликвидности.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель III.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Тренинг: сценарий и составление плана действий при оттоке вкладчиков.

• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности.
• Основные документы Банка России в области управления риском ликвидности и их применение.

3-й день.

5. Операционные риски.

• Определение операционного риска. Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий.
• Методы выявления операционных рисков.
• Методы описания процессов.

Тренинг: выявляем риски процесса.

• Сбор данных по реализации риска: почему это важно, и какие данные собирать.
• Карта риска – способ выявления рисков и их самооценки.
• Самооценка контролируемости операционных рисков.
• Мониторинг операционных рисков.
• Планы по обеспечению непрерывности деятельности.
• Основные документы Банка России в области управления операционными рисками и их применение.

6. Лучшие практики построения системы управления банковскими рисками.

• Замкнутый цикл процессов управления рисками.
• Система риск-ориентированного внутреннего контроля.
• Принципы самооценки системы управления рисками.

Режим занятий: 

• 1 день: с 18.00 до 21.00
• 2, 3  день начало в 10.00