У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
10.03.2016 - 12.03.2016 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Курсы
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Руководители, осуществляющие постановку в банке системы управления рисками; специалисты подразделений по управлению рисками, желающие повысить свою квалификацию; начинающие специалисты подразделений по управлению рисками; руководители и сотрудники службы внутреннего контроля, желающие повысить свою квалификацию в области контроля рисков; руководители и сотрудники бизнес-подразделений, желающие приобрести знания по принимаемым банковским рискам и способам управления ими; финансовые аналитики
Преподаватель
Джоэль Бисмут - преподаватель-консультант и менеджер международных программ ММФБШ, магистр по управлению банковским бизнесом (МВА), магистр по финансовым и производным рынкам, член Ассоциации аудиторов финансовых рынков. Был управляющим проекта «Банковский надзор и отчетность» ЦБ РФ (бенефициар), работал для Всемирного Банка. Неоднократно проводил консультации для руководящих работников ЦБ РФ, Газпромбанка, ВТБ, Сбербанка и др. Также проводил семинары и сопровождал проекты по Базельским требованиям в зарубежных банках. Участвовал в качестве консультанта и менеджера в международных проектах Евросоюза. Имеет практический опыт работы на ведущих должностях на уровне члена Правления в российских и зарубежных банках, специалист по вопросам риск-менеджмента и вопросам применения Базельских требований
Анонс программы
Настоящий учебный курс представляет собой уникальную возможность в сжатые сроки получить важнейшие знания и практические навыки в области управления банковскими рисками как для начинающих риск-менеджеров, так и для сотрудников службы внутреннего контроля и бизнес-подразделений.
Курс также будет полезен сотрудникам подразделений по управлению рисками банков для повышения квалификации и получения знаний о новых методах риск-менеджмента и лучших практиках.
Описание программы
1-й день.
1. Введение в риск-менеджмент.
Понятие риска. Определения рисков. Виды рисков в банковской деятельности. Факторы риска
Процесс управления рисками: идентификация измерения управление. Основные инструменты управления ( диверсификация, хеджирование, страхование, лимиты, контроль)
Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ и международных стандартов. Письмо Банка России 96-Т
Законодательное регулирование рисков банковской деятельности: причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами; инструменты регулирования и пруденциального надзора
Тренинг: классификация факторов риска
2. Базовые инструменты для измерения рисков
Базовое знание по статистике: случайная переменная, ожидаемое значение, функция плотности, дисперсия и стандартное отклонение, линейная регрессия, коварияция, корреляция, биноминальный закон и ...
Подробнее о программе
1-й день.
1. Введение в риск-менеджмент.
Понятие риска. Определения рисков. Виды рисков в банковской деятельности. Факторы риска
Процесс управления рисками: идентификация измерения управление. Основные инструменты управления ( диверсификация, хеджирование, страхование, лимиты, контроль)
Компоненты системы управления рисками в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ и международных стандартов. Письмо Банка России 96-Т
Законодательное регулирование рисков банковской деятельности: причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами; инструменты регулирования и пруденциального надзора
Тренинг: классификация факторов риска
2. Базовые инструменты для измерения рисков
Базовое знание по статистике: случайная переменная, ожидаемое значение, функция плотности, дисперсия и стандартное отклонение, линейная регрессия, коварияция, корреляция, биноминальный закон и нормальная дистрибуция
Понятие Value-at-Risk, исторический VaR и Монте-Карло. Проблемы применеия VaR и альтернативные варианты, бек-тестирование VaR, регуляторная рамка применения VaR
Диверсификация рисков и расчет VaR портфеля
Замечание: каждый сюжет данного раздела иллюстрируется практическими примерами кредитных портфелей или портефелей ценных бумаг. Так же слушатели осуществляют упражнения по рассчету и интерпретации результатов.
2-й день.
3. Рыночные риски.
Виды рыночного риска, типы операций, подверженных рыночному риску. Примеры проявлений в банковской практике фондового, процентного и валютного риска.
Понятие инструментов измерения риска по процентному риску: чувствительность, дюрация, выпуклость, иммунизация, кривая доходности, инструменты с нулевым купоном.
Понятие валютного риска и методы хеджирования.
Применение VaR по портфелям ценных бумаг
Тренинг: установление лимитов по портфелю ценных бумаг и их отслеживание
4. Кредитный риск
Основные моменты управления кредитным риском: Подходы к кредитному риску по разным видам контрагента (страновой риск, контрагенты МБК и финансовые учреждения, корпоративный портфель, МСБ и розница). Типы потерь. Классификация факторов кредитного риска
Оценка кредитного риска: сумма, подверженная риску потерь (EAD), вероятность дефолта (PD), потери в случае дефолта (LGD). Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск. Риск концентрации и корреляции на базе рекоммендаций Базель III. Кредит VaR портфеля
Основные документы Банка России в области управления кредитными рисками и их применение.
4.1 Кредитный риск по корпоративному портфелю
Кредитный анализ корпоративного заемщика: бизнес факторы и основные финансовые коэффициенты. Кейс-стади.
Практический пример создания системы внутреннего рейтинга. Прочие источники измерения риска. Оценка/рейтинг залогов. Бек-тестирование.
Признаки проблемной задолженности. Тренинг: Создать систему раннего реагирования
4.2 Кредитный риск по розничному портфелю
Цикл розничного кредитования от заявки до списания
Практический пример создания и бек-тестирования скоринговой модели
Отчетность по розничному риску: разделение портфеля, матрица перехода, многогранный анализ портфеля, винтажный анализ
Современные методы управления розничного риска: Тригеры, онлайн мониторинг, механизмы повышения эффективности коллекшн. Продажа портфелей
3-й день.
5. Риск ликвидности и прочие балансовые риски
Понятие ликвидности и рисков ликвидности. Факторы риска ликвидности. Источники и проявление риска ликвидности, примеры. Основные коэффициенты (в т.ч. регуляторные)
Методы оценки риска ликвидности (гэп-анализ статичный/динамичный, скрытые опционы, VaR-ликвидности). Зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка
Виды и примеры финансовых коэффициентов для измерения и мониторинга риска ликвидности
Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях
Тренинг: сценарий и составление плана действий при оттоке вкладчиков
Прочие балансовые риски: процентный и валютный риски
6. Операционные риски
Определение операционного риска: типы собитий и потерь, частота и масштабность,
Стены защиты: Роли подразделений (Фронт/бэк, Риски, СВК, и СВА),.
Методы описания процессов: карта процесса, выявление точек контроля и измерение их эффективности. Планы оздоравления. Упражение: создание карты процесса и ее интерпретация
Сбор данных по реализации риска: организационные и технологические проблемы.
Самооценка рисков. Живые примеры применения
Подходы: к внутреннему измерению (Internal Measure Approach – IMA), к дисперсии потерь Loss Distribution Approach – LDA, подход «скоркарта». ОперVaR и расчет достаточности капитала
Планы и организация системы обеспечения непрерывности деятельности. Примеры и упраженение
7. Система управления рисками и капиталом путем ВПОДК
Принцип аллокации капитала к разным видам риска
Базел III и указание ЦБ 3624-У
Практический пример применения указания ЦБ
Цель: дать слушателям знания по методическим и практическим вопросам постановки системы управления банковскими рисками, включая систематизированные знания о банковских рисках, их выявлении, измерении и управлении в соответствии с лучшей практикой. Программа предусматривает профессиональное рассмотрение всех основных банковских рисков. Даже самые сложные вопросы риск-менеджмента становятся понятными благодаря наглядному изложению, сопровождению примерами и схемами.