Интегрированное управление банковскими рисками и управление капиталом: Курсы

1-й день.

1. Введение в риск-менеджмент.

• Понятие риска. Определения рисков. Виды рисков в банковской деятельности. Факторы риска
• Процесс управления рисками: идентификация  измерения  управление. Основные инструменты управления ( диверсификация, хеджирование, страхование, лимиты, контроль)
• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета, требований ЦБ РФ и международных стандартов. Письмо Банка России 96-Т
• Законодательное регулирование рисков банковской деятельности: причины, по которым необходим надзор над финансовыми рынками и институтами; инструменты регулирования и пруденциального надзора

Тренинг: классификация факторов риска

2. Базовые инструменты для измерения рисков

• Базовое знание по статистике: случайная переменная, ожидаемое значение, функция плотности, дисперсия и стандартное отклонение, линейная регрессия, коварияция, корреляция,  биноминальный закон и нормальная дистрибуция
• Понятие Value-at-Risk, исторический VaR и Монте-Карло. Проблемы применеия VaR и альтернативные варианты, бек-тестирование VaR, регуляторная рамка применения VaR
• Диверсификация рисков и расчет VaR портфеля

Замечание: каждый сюжет данного раздела иллюстрируется практическими примерами кредитных портфелей или портефелей ценных бумаг. Так же слушатели осуществляют упражнения по рассчету и интерпретации результатов. 

2-й день.

3. Рыночные риски.

• Виды рыночного риска, типы операций, подверженных рыночному риску. Примеры проявлений в банковской практике фондового, процентного и валютного риска.
• Понятие инструментов измерения риска по процентному риску: чувствительность, дюрация, выпуклость, иммунизация, кривая доходности, инструменты с нулевым купоном. 
• Понятие валютного риска и методы хеджирования.
• Применение VaR по портфелям ценных бумаг

Тренинг: установление лимитов по портфелю ценных бумаг и их отслеживание

4. Кредитный риск 

• Основные моменты управления кредитным риском: Подходы к кредитному риску по разным видам контрагента (страновой риск, контрагенты МБК и финансовые учреждения, корпоративный портфель, МСБ и розница). Типы потерь. Классификация факторов кредитного риска
• Оценка кредитного риска: сумма, подверженная риску потерь (EAD), вероятность дефолта (PD), потери в случае дефолта (LGD). Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск. Риск концентрации и корреляции на базе рекоммендаций Базель III. Кредит VaR портфеля
• Основные документы Банка России в области управления кредитными рисками и их применение.

4.1 Кредитный риск по корпоративному портфелю

• Кредитный анализ корпоративного заемщика: бизнес факторы и основные финансовые коэффициенты. Кейс-стади. 
• Практический пример создания системы внутреннего рейтинга. Прочие источники измерения риска. Оценка/рейтинг залогов. Бек-тестирование. 
• Признаки проблемной задолженности. Тренинг: Создать систему раннего реагирования 

4.2 Кредитный риск по розничному портфелю

• Цикл розничного кредитования  от заявки до списания
• Практический пример создания и бек-тестирования скоринговой модели
• Отчетность по розничному риску: разделение портфеля, матрица перехода, многогранный анализ портфеля, винтажный анализ
• Современные методы управления розничного риска: Тригеры, онлайн мониторинг, механизмы повышения эффективности коллекшн. Продажа портфелей 

3-й день.

5. Риск ликвидности и прочие балансовые риски

• Понятие ликвидности и рисков ликвидности. Факторы риска ликвидности. Источники и проявление риска ликвидности, примеры. Основные коэффициенты (в т.ч. регуляторные)
• Методы оценки риска ликвидности (гэп-анализ статичный/динамичный, скрытые опционы, VaR-ликвидности). Зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка
• Виды и примеры финансовых коэффициентов для измерения и мониторинга риска ликвидности
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях
• Тренинг: сценарий и составление плана действий при оттоке вкладчиков
• Прочие балансовые риски: процентный и валютный риски

6. Операционные риски

• Определение операционного риска: типы собитий и потерь, частота и масштабность,
• Стены защиты: Роли подразделений (Фронт/бэк, Риски, СВК, и СВА),.
• Методы описания процессов: карта процесса, выявление точек контроля и измерение их эффективности. Планы оздоравления. Упражение: создание карты процесса и ее интерпретация
• Сбор данных по реализации риска: организационные и технологические проблемы.
• Самооценка рисков. Живые примеры применения
• Подходы: к внутреннему измерению (Internal Measure Approach – IMA)‏, к дисперсии потерь Loss Distribution Approach – LDA, подход «скоркарта». ОперVaR и расчет достаточности капитала
• Планы и организация системы обеспечения непрерывности деятельности. Примеры и упраженение

7. Система управления рисками и капиталом путем ВПОДК 

• Принцип аллокации капитала к разным видам риска
• Базел III и указание ЦБ 3624-У
• Практический пример применения указания ЦБ

Цель: дать слушателям знания по методическим и практическим вопросам постановки системы управления банковскими рисками, включая систематизированные знания о банковских рисках, их выявлении, измерении и управлении в соответствии с лучшей практикой. Программа  предусматривает профессиональное рассмотрение всех основных банковских рисков. Даже самые сложные вопросы риск-менеджмента становятся понятными благодаря наглядному изложению, сопровождению примерами и схемами.