1. Виды кредитного риска, которым подвержен банк; объекты и факторы кредитного риска, классификация факторов кредитного риска. Понятие дефолта и вероятности дефолта заемщика. Параметры кредитного риска: оценка потерь при дефолте, ставка восстановления долга, от чего они зависят.
2. Классификация кредитных требований в соответствии с Базель II. Классификация методов оценки кредитного риска. Исследования и рекомендации Базельского комитета по внутренним рейтинговым системам.
3. Методы оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки в российских условиях: экспертная оценка; система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика; рейтинговая оценка кредитоспособности и способ ее построения; эконометрические модели, скоринги.
4. Прогнозирование банкротства в системе управления кредитным риском, необходимые условия и ограничения: особенности, которые должны учитывать методики скоринга/рейтинга в российских условиях при оценке заемщика субъекта малого предпринимательства и физического лица; что делать при отсутствии статистики при дефолтах - трансформация экспертной оценки кредитоспособности заемщика в объективную модель.
5. Внутренние IRB-системы. Требования Базельского комитета к валидации моделей (методик) оценки кредитного риска заемщика.
6. Примеры моделей оценки заемщиков МСБ и физических лиц, динамическая оценка качества моделей.
7. Оценка риска кредитного портфеля. Понятие качества кредитного портфеля. Факторы риска кредитного портфеля, ограничение концентрации и корреляции. Коэффициентный анализ кредитного портфеля.
8. Рекомендации Базель 2 по оценке регуляторного капитала под кредитные риски. Последние изменения и дополнения, вызванные кризисом.
9. Методы оценки резервов и экономического капитала на основе модели портфельного риска. Моделирование кредитного портфеля на основе показателей риска отдельных заемщиков. Отраслевой анализ. Анализ по поколениям ссуд, методы оценки резервов для портфелей однородных ссуд (vintage-анализ, метод миграции ссуд).
10. Стресс-тестирование кредитного портфеля (новые рекомендации Базельского комитета 2009 года), примеры стресс-тестирования портфеля одного из крупных российских банков.
11. Основные методы активного управления кредитным портфелем. Отраслевая диверсификация и оптимизация кредитного портфеля. Установление процентных ставок с учетом риска.
12. Организационные принципы управления кредитными рисками в соответствии с лучшей практикой: современные тенденции в принятии банками кредитного риска; организационные аспекты; самооценка управления кредитным риском; требования к раскрытию информации.
Режим занятий:
1 день: с 18.00 до 21.00
2 день: с 10.00 до 16.00
