У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
26.02.2016 - 26.02.2016 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Семинар
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Руководители и специалисты управления рисками; руководители и ведущие специалисты служб внутреннего контроля и аудита; финансовые аналитики; руководители и ведущие специалисты служб экономической безопасности.
Преподаватель
К.э.н., вице-президент по управлению рисками в розничном коммерческом банке, участник проектов по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman), участник рабочей группы по стандартам Базель-2 при АРБ
Анонс программы
Организация в банке процесса ВПОДК (ICAAP). Рекомендации Базельского комитета и ЦБ РФ. Практические кейсы по распределению капитала. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование. Примеры стресс-тестов.
Описание программы
1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
Определение и область применения ICAAP
Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков
Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC, EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
Учет экономических циклов при управлении рисками
Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ICAAP.
Практический кейс: распределение капитала, расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал.
2. Моделирование ...
Подробнее о программе
1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
Определение и область применения ICAAP
Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК
Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков
Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC, EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками.
Учет экономических циклов при управлении рисками
Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ICAAP.
Практический кейс: распределение капитала, расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал.
2. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование
Ключевые понятия и принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ВПОДК: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации (New).
Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.
Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.
Я принимаю условия, изложенные в
Соглашении об оказании информационных услуг по развитию карьеры и профессиональному образованию
КонсультацРСвЂВВВР РЋР РЏ Р С—Р С• РїРѕРТвЂВВВР±РѕСЂСѓ РєСѓСЂСЃР°
РњС‹ РїРѕРТвЂВВВбереРѠРІР°РѠРїСЂРѕРіСЂР°РСВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВР РЋРІР‚в„– обученРСвЂВВВР РЋР РЏ Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВля успешной карьеры РцповышенРСвЂВВВР РЋР РЏ зарплаты, Р В Р’В° также РїСЂРµРТвЂВВВложРСвЂВВВРѠактуальные С„РСвЂВВВнансовые Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнструРСВВВВенты РѕС‚ лучшРСвЂВВВС… Р В РІР‚ВВВВанков-партнеровпортала Edumarket.ru Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВля Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВС… РїСЂРСвЂВВВобретенРСвЂВВВР РЋР РЏ!
РџРѕР·РТвЂВВВравляеРСВВВВ!
Р В РІР‚в„ўР РЋРІР‚в„– РЎРѓР ТвЂВВВелалРцеще РѕРТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР Р… шаг Р Р…Р В° РїСѓС‚РцРє вашей карьере.
Р В РЎСљР В Р’В° указанный Р°РТвЂВВВрес РІР°РѠотправлено Р С—Р СвЂВВВРЎРѓРЎРЉР СВВВВР С•. Проверьте почтовый СЏС‰РСвЂВВВР С” РцРїРѕСЃРСВВВВотрРСвЂВВВте РїРѕРТвЂВВВобранные Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВля вас РїСЂРѕРіСЂР°РСВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВР РЋРІР‚в„– обученРСвЂВВВР РЋР РЏ.
ЖелаеРѠРІР°РѠуспешной карьеры!