Риски: компьютерное моделирование и оценка: Тренинг

Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисковОсновы финансового моделирования

• Построение модели инвестиционного проекта в MEXCEL
• Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели

Сценарный и факторный анализ

• Анализ основных сценариев развития проекта
• Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
• Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо

2-ой день

Метод Монте-Карло

• Сущность метода Монте-Карло
• Задание формы представления и параметров входных факторов
• Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло
• Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата
• Моделирование эффективности мер по снижению риска
• Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
• Дерево решений
• Построение дерева событий и дерева решений
• Анализ и расчет дерева решений

Метод реальных опционов

• Примеры элементарных реальных опционов
• Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений
• Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
• Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)