День 1-й.
1. Основные положения и требования международных стандартов Базель II (III) к реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ICAAP) и их отражение в требованиях Банка России к построению системы интегрированных процедур планирования и управления рисками. Различия в размере регулятивного и экономического капитала банка и их влияние на эффективность надзорного процесса и процессов управления банковскими рисками. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) и роль банковского надзора в их осуществлении. Рекомендации Validation Group по обоснованию применимости внутренних моделей оценки банковских рисков. Построение стратегии банка с учетом ограничения банковских рисков: принципы и основные инструменты.
2. Система стратегического управления. Различные взгляды на стратегию банка. Назначение системы стратегического управления - состав, структура, схема функционирования. Основные типы управленческих решений: бизнес-планы и финансовые планы, порядок их формирования и корректировки. Технологии, используемые при стратегическом бизнес планировании. Роль стратегических сценариев. Понятие стратегического риска. Процесс стратегического управления. Документы стратегического управления.
3. Стратегический риск и его составляющие. Измерение абсолютного и относительного стратегического риска. Методы оценки стратегического риска. Связь стратегического и других видов банковского риска. Схема моделирования оценок стратегического риска.
4. Концепция стратегического финансового управления. Критерии эффективности управления банком в эмерджентной среде. Понятие и пути построения адаптивной организации. Приоритет за инновациями. Эволюционное планирование. Проблемы получения согласованных финансовых оценок и прогнозов в системе стратегического управления в режиме on-line. Особенности планирования и принятия решений в координатах доходность-риск-ликвидность. Инструменты стратегического финансового управления банком.
5. Риск как изменчивость финансовых результатов. Задачи интеграции риск-менеджмента в систему управления финансовой деятельностью банка. Определение финансового риска и его основные характеристики. VaR-методология как универсальный подход к оценке риска. Модель формирования совокупного финансового риска банка. Принципы покрытия рисков: каким должен быть норматив достаточности капитала банка? Система стратегических лимитов как функция распределения капитала. Показатель RORAC и его использование для принятия решений в координатах риск-доходность.
День 2-й.
6. Модели и методы оценки и учета рисков. Методы оценки совокупного риска банка с учетом стратегического риска. Параметрическая финансовая модель банка и ее применение для оценки чувствительности финансовых результатов банка к воздействию стратегических рисков. Совокупный риск банка в оценках достаточности капитала. Расчет экономического капитала в разрезе направлений бизнеса, продуктов и клиентов банка. Формирование системы лимитов на основе распределения риск-капитала банка. Влияние распределения риск-капитала на стоимость банка.
7. Технологии оптимального управления финансовыми ресурсами банка - обеспечение связи стратегических и текущих показателей. Расчет долгосрочного плана финансовой деятельности - финансовых показателей, обеспечивающих достижение стратегических целей развития банка. Среднесрочное, и оперативное планирование пополнения банковского портфеля с требуемыми характеристиками доходности, ликвидности и риска (для реализации требований долгосрочного плана финансовой деятельности). Текущее планирование - обеспечение реструктуризации банковского портфеля для поддержания текущей ликвидности и выполнения оперативных планов. Примеры решения задач управления ресурсами.
8. Технологии интеграции процессов стратегического управления, финансового планирования и риск-менеджмента. Процессная (продуктовая) модель банка - основа интеграции. Технология формирования единого информационного пространства: интеграция разнородной информации о банке и его окружении, необходимой для формирования, принятия и реализации стратегических, оперативных и текущих управленческих решений. Связь процессов с нормативными документами и расчетными моделями.
9. Рост капитализации банка - цель и основной результат стратегического управления. Увеличение стоимости - агистральная цель развития бизнеса.Value based management в коммерческом банке. Основные факторы, определяющие стоимость банка. Требования регулятора и вызовы внешней среды - основные побудительные мотивы к повышению капитализации банка. Основные способы повышения капитализации банка. Управление стоимостью банка - как непрерывный управленческий процесс.
По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца. ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
