Управление рисками / риск-менеджмент: Курсы

Цели тренинга:

• рассмотреть различные категории рисков и подходы к управлению рисками
• получить практические навыки расчета рисков и управления рисками
• сформировать умения, необходимые для выявления, минимизации и контроля рисков
• определить, как применить полученные знания на практике

Методы проведения:

Теория, анализ практических ситуаций и примеров, групповые и индивидуальные упражнения, разбор кейсов

Программа:

Классификация и выявление рисков

• Классификация рисков: по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления, по природе формирующих их факторов
• Риски реального бизнеса: стратегические, риски операционной деятельности, финансовые, риски чрезвычайных ситуаций
• Стратегические риски: риски выбора стратегии и риски реализуемости стратегии
• Операционные риски: риски инфраструктуры, ИТ, персонала
• Рискообразующие факторы
• Методы выявления рискообразующих факторов и рисков
• Системы регистрации рисков

Практика: Идентификация и регистрация риска

Оценка и анализ рисков

• Качественная и количественная оценка риска
• Статистика и методы экспертных оценок – как получить необходимую информацию для оценки рисков
• Концепция VaR – Value at Risk (рисковая стоимость)
• Сценарный анализ и технология Stress Testing – как увидеть наиболее тяжелые риски
• Измерители рисков. Разработка индикаторов рисков и их лимитов
• Допустимый, критический и катастрофический риски
• Текущий и периодический мониторинг
• Карта (профиль) рисков как инструмент анализа и контроля рисков: назначение, структура, технология разработки

Практика: Проведение количественной оценки и ранжирование рисков (вычисление уровня риска). Стресс-тестирование. Вычисление Cash-Flow-ar-Risk для оценки риска долгового обязательства
Разработка карты (профиля) рисков. Как увидеть все риски вашего бизнеса

Управление рисками

• Методы управления рисками: юридические, административные, экономические, социальные, производственные
• Диверсификация рисков: наивная, отраслевая, диверсификация по Марковицу
• Лимитирование риска, позиционные и структурные лимиты
• Хеджирование риска, способы и инструменты
• Анализ и устранение уязвимостей

Практика: Кейсы Примеры интуитивного управления рисками в бизнесе. Анализ уязвимостей. Ключевые показатели эффективности управления рисками

Построение системы управления рисками

• Основные шаги построения системы управления рисками
• Классификатор рисков компании
• Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
• Функционирование системы управления рисками: выявление, оценка, управление, мониторинг

Практика: Создание простой системы управления рисками. Определение и обоснование стратегии управления рисками