Управление рисками в условиях трансформации технологического уклада
1.1. Глобальные риски и глобальные угрозы. Особенности управления рисками в период цифровизации экономики и трансформации технологического уклада.
1.2. Сущность рисков. Постановка задачи управления рисками и шансами. Цель и задачи современного риск-менеджмента. Классификация рисков. Основные подходы, методы и инструменты, применяемые в практике управления рисками. Международный и российский опыт организации управления рисками: практика ведущих компаний. Практические примеры
Хеджирование рисков
2.1. Сущность и области применения хеджирования рисков. Основные инструменты хеджирования рисков: форвардные и фьючерсные контракты, своп — контракты, опционы и др. Области применения, достоинства и недостатки различных инструментов хеджирования. Примеры практического применения.
2.2. Количественная оценка результатов хеджирования рисков с помощью различных инструментов. Снижение рисков хеджирования на основе применения комбинированного хеджирования рисков с использованием комбинаций различных инструментов хеджирования. Практические примеры комбинированного хеджирования валютных рисков при осуществлении экспортных и импортных операций
Методы оценки рисков
3.1. Системная классификация методов оценки рисков, применяемых в российской и международной практике. Основные показатели и критерии, применяемые в мировой практике для оценки различных видов рисков
3.2. Методы оценки рисков финансового инвестирования и кредитования, реального инвестирования и текущей хозяйственной деятельности. Показатели VaR и — коэффициент. Показатели EaR и RAROC. Золотое правило финансового инвестирования и его применение в условиях сильной нестабильности финансовых рынков. Методические рекомендации по оценке рисков в условиях неопределённости и экономической нестабильности
Риск-ориентированный подход в государственном управлении и надзоре
4.1. Сущность, целевая установка, базовые принципы и законодательная база риск-ориентированного подхода. Документы, регламентирующие применение риск-ориентированного подхода в различных сферах надзорной деятельности
4.2. Категории рисков при реализации риск-ориентированного подхода и периодичность проверок. Алгоритм определения категории риска. Тепловая карта рисков. Применение риск-ориентированного подхода для контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, во внешнеэкономической деятельности, при планировании выездных налоговых проверок при контроле за соблюдением трудового законодательства и др.
