12.09.2017 - Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание. |
Форма обучения:
Очная/дневная |
Вид мероприятия:
Мастер-класс |
Тип мероприятия:
Открытые |
Для руководителей высшего и среднего звена, риск-менеджеров, внутренних контролеров, внутренних аудиторов, специалистов по оптимизации бизнес-процессов. |
Рогов Михаил Анатольевич - к.э.н., доц., основатель Евразийской Федерации Риск-менеджеров (EFORM). |
Программа позволяет получить качественные знания и навыки по управлению рисками. |
Тема 1. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.
-
Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.
-
Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
-
Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
-
Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность ...
Подробнее о программе
Тема 1. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.
-
Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.
-
Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
-
Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
-
Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).
-
Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках.
Тема 2. Управление рыночными рисками.
-
Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).
-
Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.
-
Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.
-
Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.
Тема 3. Управление кредитными рисками.
-
Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).
Тема 4. Управление операционными рисками.
-
Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.
-
Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты для страхователя.
-
Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.
|
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) sales@ifru.ru 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (495)
показать номер
|
|
|