Современные методы управления и стресс-тестинга риска ликвидности в коммерческом банке: Семинар

подходы к определению риска ликвидности и его места в системе банковских рисков, риск ликвидности как интеграция проявлений других видов риска;

понятие о неблагоприятном событии риска ликвидности, объекты и источники риска ликвидности, обзор методов анализа риска ликвидности;

понятие сердцевинных депозитов, методы определения летучести и оттока депозитов;

коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;

статический и динамический ГЭП;

метод стресс-тестинга риска ликвидности на базе динамического ГЭПа.

обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке;

метод оценки риска ликвидности через характеристики платежных потоков, классификация потоков платежей;

плановые и вероятные платежи, построение таблиц потоков платежей;

виды и расчет платежной позиции по срокам, технология составления прогнозируемых таблиц структуры платежных потоков.

методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка;

анализ кризисов ликвидности 1998 г., лета 2004 г., осени 2007 и сентября-ноября 2008, особенности каждого вида кризиса, политика управления ликвидностью в условиях кризиса;

основные сценарные параметры и способы их определения, расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного, сценарная таблица ликвидности;

методы количественной оценки риска ликвидности и ее место в общем поле рисков банка;

оценка заемной способности банка;

примеры расчетов;

внутрибанковская политика управления ликвидностью: организационный, технологический и методологический аспекты.

обзор способов управления риском ликвидности: лимиты, внутренние нормативы ликвидности, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, планы мероприятий обеспечения ликвидности;

методика определения и контроля лимитов на первичные и вторичные резервы ликвидности, примеры расчетов;

лимиты на абсолютный ГЭП, коэффициенты избытка/недостатка ликвидности, методика определения допустимых критериальных уровней коэффициентов избытка/недостатка ликвидности для контрольных сроков, для альтернативных сценариев;

планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев.