MATLAB в вычислительных финансах

Реализация ваших идей в MATLAB
В этой секции будет рассмотрено как, с помощью MATLAB® реализовать вычислительные идеи и алгоритмы. Используя пример оптимизации портфеля, мы выделим особенности MATLAB которые способствуют быстрой разработке и тестированию стратегий. Мы покажем, как в MATLAB выполняются следующие действия

• Импорт, визуализация и анализ рыночных данных
• Интеграция с базами данных
• Доступ к данным финансовых провайдеров
• Портфельная оптимизация и исследование риска
• Включение графики и аналитики в отчеты
• Автоматизация повторяющихся действий

Большие данные
В этой секции, на примерах будут показаны возможности MATLAB при работе с большими данными. Вопросы секции

• Технология MapReduce
• Параллельные вычисления

Кредитные риски и машинное обучение
В этой секции мы рассмотрим общий рабочий процесс расчета кредитных рисков на основе готового инструмента, а также построим свою рейтинговую систему на основе алгоритмов машинного обучения. Основные вопросы секции:

• Построение скоринговой карты
• Матрица перехода и вероятность дефолта
• Расчет баллов
• Сравнение результатов, полученными различными методами

Рыночные риски и алгоритмический трейдинг.
Здесь, мы покажем, как провести анализ и оптимизацию торговой стратегии на основе языка MATLAB и сделаем расчет рисков стратегии применяя различные рисковые метрики. В заключении, реализуем графический интерфейс для тестирования стратегий на доходность и размер риска.

• Разработка и оптимизация торговой стратегии
• Бэктестинг
• Расчет VaR и CVaR
• Методы Монте Карло
• Разработка графического интерфейса для готового алгоритма

Разработка и развертывание приложений и компонентов.
В этой секции мы продолжим обзор возможностей MATLAB для разработки и распространения алгоритмов через создание исполняемых приложений, развертывания алгоритмов на уровне предприятий. Здесь мы рассмотрим различные подходы к созданию приложений

• Создание независимого приложения
• Распространение алгоритмов, их развертывание и интеграция в бизнес системах на основе серверных технологий

Вопросы и ответы.

Время проведения: 09:30 - 14:20
Количество мест ограничено. Обязательна предварительная регистрация.