Современные инструменты управления риском ликвидности: Семинар

1. Ликвидность и риски ликвидности, объекты и факторы риска. Композитный характер риска, возникающего при отклонении структуры активов и пассивов банка от оптимальной, и его место в системе банковских рисков.

2. Классификация основных методов анализа и оценки риска ликвидности, выработанных банковской практикой и теоретико-практическими исследованиями. Ликвидность как запас и ликвидность как поток.

3. Документы Банка России по управлению риском ликвидности в кредитных организациях, Рекомендации Базельского комитета.

• письмо Банка России  от 27.07.2000 № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»;
• письмо Банка России "О международных стандартах организации управления риском ликвидности в кредитных организациях" (октябрь 2007г.);
• основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению ликвидностью в банке, новые документы 2009-2011г.

4. Методы оценки риска ликвидности на основе балансовых соотношений:

• коэффициентный метод анализа и контроля риска ликвидности;
• анализ разрывов ликвидности (ГЭП-анализ);
• переход к динамической модели - что для этого нужно;
• уроки кризиса.

5. Методы сценарного анализа и управления риском ликвидности - стратегический, тактический и оперативный уровни управления ликвидностью:

• стратегический уровень управления; определение потребности в финансировании;
• сценарный анализ: классификация потоков платежей, параметры сценариев и способы их задания; оценка параметров прогнозных сценариев ликвидности: статистические и экспертные оценки; мера CashFlow at Risk, использование  параметрических методов и метода Монте-Карло;включение в расчет платежной позиции различных сценариев реализации кредитного и рыночного рисков;
• управление ликвидностью через платежный календарь;

6. Стресс-тестирование ликвидности и обеспечение непрерывности деятельности. Сигналы раннего обнаружения проблем с ликвидностью.

7. Развитие методов управления активами и пассивами банка: от управления активами  и пассивами к комплексному управлению обеими сторонами банковского баланса: метод общего фонда средств; метод конверсии; управление пассивами; научный метод управления;

8. Политика банка в сфере управления ликвидностью в соответствии с лучшей практикой: полный цикл управления рисками в сфере управления ликвидностью; организационные аспекты; самооценка управления риском ликвидности; требования к раскрытию информации.

Режим занятий:

1 день- с 18.00 до 21.00

2 день-с 10.00 до 17.00

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.