Формирование и управление портфелем ценных бумаг: обоснование принятия инвестиционных решений: Семинар

1. Политика инвестирования в ценные бумаги, этапы инвестирования.

• Анализ состояния финансового инвестирования в предшествующем периоде.
• Определение объема финансового инвестирования в предстоящем периоде.
• Выбор форм финансового инвестирования.
• Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов.
• Формирование портфеля финансовых инвестиций.
• Обеспечение эффективного оперативного управления портфелем финансовых инвестиций.

2. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов.

• Классификация финансовых инструментов по степени предсказуемости инвестиционного дохода.
• Классификация финансовых инструментов по уровню риска.
• Классификация финансовых инструментов по уровню риска и ликвидности, связанными с периодом обращения.
• Интегральная оценка инвестиционных качеств акций.
• Интегральная оценка инвестиционных качеств облигаций.
• Модели оценки стоимости акций.
• Модели оценки стоимости облигаций.
• Виды рисков финансовых инструментов.
• Основные этапы оценки рисков финансовых инструментов.

3. Формирование портфеля ценных бумаг (сбалансированного стартового портфеля).

• Виды портфелей ценных бумаг.
• Стратегия формирования портфеля ценных бумаг.
• Современные портфельные теории.
• Основные этапы формирования портфеля финансовых инвестиций.
• Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля.
• Оценка инвестиционных качеств инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации.
• Отбор финансовых инструментов с учетом их влияния на параметры доходности и риска портфеля.
• Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне ожидаемой доходности.
• Оценка основных параметров сформированного инвестиционного портфеля.

4. Оперативное управление реструктуризацией портфеля  ценных бумаг.

• Организация мониторинга условий экономического развития страны и конъюнктуры инвестиционного рынка.
• Оперативная оценка уровня доходности, риска и ликвидности инвестиций в динамике.
• Выбор подходов к оперативной реструктуризации портфеля.
• Реструктуризация портфеля по основным видам финансовых инструментов.
• Реструктуризация портфеля по разновидностям финансовых инструментов.

5. Деловая игра: использование современных информационных технологий при формировании портфеля ценных бумаг.

• Информационные технологии отбора финансовых инструментов по уровню доходности.
• Информационные технологии отбора финансовых инструментов по уровню риска.
• Информационные технологии формирования портфеля ценных бумаг.
• Построение графических интерпретаций по сформированным портфелям ценных бумаг.

Режим занятий:

1 день: с 10.00 до 17.00
2 день: с 10.00 до 13.15

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.