Методика и практика стресс-тестирования финансовых рисков в кредитной организации: Семинар

Содержание семинара:

1. Обзор принципов и методов стресс-тестирования в кредитной организации.

• Принципы и правила стресс-тестирования рисков, определяемые Базельским Комитетом и национальными органами надзора. Цели и задачи стресс тестирования.
• Виды стресс- тестирования:
  • отдельных активов/пассивов банков на чувствительность к отдельным факторам риска;
  • стресс-тестирование банковских портфелей;
  • стресс-тестирование на обесценение совокупного банковского баланса (снижения стоимости Главной книги);
  • стресс-тестирование соблюдения норматива достаточности капитала и других обязательных(пруденциальных) нормативов;
  • стресс-тестирование по видам рисков;
  • стресс-тестирование на устойчивость ликвидности банка;
  • внешнее (пруденциальное) стресс-тестирование кредитной организации;
• Понятие об экстремальном событии стресс-тестирования, параметры и критерии задания количественных параметров (факторов) стресс тестирования.
• Понятие о сценарии стресс-тестирования, комбинировании в одном сценарии параметров (факторов) нескольких экстремальных событий по разным видам рисков.
• Комбинированные сценарии стресс-тестирования. Способы моделирование сценариев стресс-тестирования.
• Критерии качества стресс-тестирования рисков.
• Организационные процедуры (этапы) стресс-тестирования рисков, отчетность по стресс- тестированию, порядок принятия мер по результатам стресс-тестирования.
• Рекомендации Центрального Банка России по организации стресс-тестирования рисков.

2. Методы и практика стресс-тестирования кредитных рисков.

• Описание набора количественных и качественных параметров и факторов стресс-тестирования кредитного риска: как для отдельного кредитного договора (заемщика, фин. инструмента), так и для портфеля кредитных инструментов.
• Критерии задания количественных значений параметров стресс-тестирования кредитного риска. Набор базовых сценариев стресс-тестинга кредитного риска по историческим и гипотетическим (модельным) экстремальным событиям.
• Разбор примеров стресс-тестирования кредитного риска банковского портфеля.

3. Методы и практика стресс-тестирования рыночных и процентных рисков.

• Описание базового набора параметров и факторов моделирования стресс сценариев рыночного и процентного риска:
• Внешних параметров: макроэкономических факторов, систематических параметров фондового риска (биржевых и других расчетных экономических индексов), специфических факторов рыночного риска отдельных инструментов;
• Внутренних параметров стресс-тестинга: срочных разрывов торговых портфелей и совокупного баланса активов/пассивов банка, чувствительных к процентному риску; структуры процентной чувствительности активов и пассов и структуры ставок и др.
• Разбор примеров стресс-тестирования рыночных и процентных рисков.