Процентный риск в банковской книге: методы измерения и управления: Семинар

1. Основные понятия:

• сущность процентного риска, объекты и факторы процентного риска; композитный характер рисков, возникающих при назначении новых процентных ставок, место процентного риска в системе банковских рисков;
• примеры проявления процентного риска, практические примеры расчета изменения процентной маржи под влиянием различных факторов процентного риска;
• классификация основных методов анализа и оценки процентного риска;

2. Рекомендации Базельского комитета по управлению процентным риском в банковской книге. Нововведения Банка России:

• основные документы и положения рекомендаций Базельского комитета по управлению процентными рисками;
• письмо Банка России «О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском»;
• дальнейшее развитие Банком России регулирования процентных рисков,
• Письмо Банка России  96-Т.

3. Наиболее часто применяемые методы оценки процентного риска:

• понятие процентно чувствительных финансовых инструментов;
• анализ процентных разрывов (ГЭП-анализ);
• взаимосвязь процентного риска и риска ликвидности;
• метод дюраций, полный и упрощенный подход, предлагаемый Банком России;
• применимость в российских условиях;

4. Методы имитационного моделирования, сценарного анализа и стресс-тестирования процентного риска:

• постановка задачи, классификация финансовых инструментов по степени чувствительности к процентному риску;
• финансовая модель банка как основа моделирования чистого процентного дохода и рисков его изменчивости;
• моделирование сценариев изменения процентных ставок;
• временная структура процентных ставок;
• метод оценки процентного риска через меру Earning at Risk;
• состав необходимых технологий для реализации метода: технологии прогнозирования;

5. Казначейская модель управления активами и пассивами как основа назначения процентных ставок:

• понятие центров ответственности;
• трансфертное ценообразование, казначейство как центр затрат и казначейство как центр прибыли;

6. Политика банка по управлению процентным риском в соответствии с лучшей практикой:

• полный цикл управления процентным риском;
• организационные аспекты;
• процентный риск и внутренние процедуры оценки достаточности собственного капитала (ВПОДК);
• сигналы раннего обнаружения проблем с процентными доходами и управлением процентным риском;
• самооценка управления процентным риском;
• требования к раскрытию информации.