Хеджирование валютного риска предприятий реального сектора инструментами Московской биржи: Вебинар

1. Финансовые риски предприятий реального сектора. Классификация и способы защиты.

• Виды и последствия рисков предприятия.
• Валютный риск. Методы оценки валютного риска.
• Финансовое и нефинансовое хеджирование валютного риска.

2. Снижение затрат на конверсионные операции и страхование валютных рисков при использовании инструментов Валютного рынка Московской Биржи.

• Московская Биржа. Значение МБ в финансовой системе РФ.
• Осуществление прямого доступа на валютную секцию для юридических лиц. Законодательная база. Схема организации доступа.
• Преимущество свободного доступа на Мосбиржу в сравнении с банком.
• Основные понятия. Окно котировок. Ставка СВОП. Центральный курс.
• Практические расчеты стоимости конвертации валюты на МБ.

3. Валютные стратегии для участников внешне-экономической деятельности (ВЭД).

• Прямой и обратный валютный СВОП.
• Фиксация курса покупки валюты
• Покупка валюты без фиксации курса
• Фиксация курса продажи валюты
• Продажа валюты без фиксации курса
• Практический расчет стоимости фиксации курса.

4. Теория и практическические приемы совершения сделок.

• Покупки валюты с помощью лимитных заявок.
• Покупки валюты с помощью условных заявок.

5. Способы получения безрисковой ставки через инструменты Московской Биржи. СВОП и РЕПО.

• Получение безрисковой ставки через валютный СВОП
• Получение безрисковой ставки через РЕПО с ЦК.
• Финансирование предприятия через РЕПО с ЦК.
• Практический расчет исчисления безриковой ставки.

6. Управление хеджируемой  позицией. Управляемый СВОП.

• Когда хеджироваться?
• Как управлять позицией?
• Практический расчет управления хеджированием.

7. Сравнение инструментов хеджирования. СВОП.Фьючерс.Опцион.

• Выбор инструмента хеджирования.
• Оценка достоинств и недостатков каждого из инструментов.

8. Опционные стратегии хеджирования валютных рисков.

9. Высоковероятностная спекулятивная стратегия с инструментами валютной и срочной секции Московской биржи.

10. FAQ. Наиболее частно встречающиеся вопросы по конвертации и хеджированию.