Практические кейсы по управлению банковскими рисками: Семинар

ЧАСТЬ 1.

1. Кредитный риск

• Компоненты системы управления рисками  в банке на основе рекомендаций Базельского комитета и международных стандартов.
• Ключевые понятия при управлении кредитными рисками: расчет вероятности дефолта по портфелю (PD), потерь в случае дефолта (LGD), ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL), экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA).
• Кредитный портфель, качество кредитного портфеля. Методы управления рисками кредитного портфеля и портфельный анализ.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.

• Влияние структуры кредитного продукта на кредитный риск.
• Основные методы оценки кредитоспособности заемщика: экспертный, внутренний рейтинг, скоринг. Сферы их применимости.
• Ценообразование кредитов с учетом ожидаемых потерь и платы за капитал.
• Винтажный анализ розничных кредитов.
• Использование скоринга для принятия кредитных решений, виды скоринга, тестирование результатов скоринга.

Кейсы: винтажный анализ, построение «матрицы переходов» и расчет PD.

• Стресс-тестирование по кредитному риску. Подходы к стресс-тестированию ведущих консалтинговых компаний.
• Примеры отчетов по управлению рисками.
• Структура Политики управления рисками, агрегированного отчета по рискам для высшего менеджмента, внедрение принципа «платы за риск» во все направления бизнеса.

Кейс: стресс-тестирование кредитного портфеля по базовому сценарию Moody’s.

ЧАСТЬ 2.

2. Операционный риск.

• Источники операционного риска, типы потерь и категории рисковых событий Методы выявления операционных рисков.
• Определение существенности событий и возможного ущерба. Построение карты рисков
• Расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от реализации операционных рисков по отдельным направлениям.

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

• Расчет требований к капиталу для покрытия операционных рисков – требования ЦБ, Базель 2 (упрощенный, стандартизированный подходы).
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.
• Проведение самооценки по операционным рискам – опыт разных банков.
• Примеры расчета ключевых индикаторов операционного риска (КИР).
• Построение базы данных потерь от реализации операционных рисков, особенности внедрения.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

3. Риск ликвидности.

• Методы оценки риска ликвидности, зависимость применяемых методов от размера и специфики операций банка.
• Ужесточение регулирования ликвидности банков: коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности, рекомендуемые Базель 3.
• Стресс-тестирование ликвидности. Планы действий в чрезвычайных ситуациях.
• Инструменты ограничения и контроля риска ликвидности. «Зеленая» – «красная» зоны управления ликвидностью.

Кейс: расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Стоимость семинара: 18 400 рублей.

Стоимость  для регионов: 16 600 рублей. НДС не облагается.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.