Внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК). Моделирование достаточности капитала: стресс-тестирование: Семинар

1. Организация процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)

• Определение и область применения ICAAP
• Вопросы идентификации существенных рисков и определения аппетита к риску
• Принципы определения адекватных методов оценки/управления рисками
• Принцип пропорциональности при управлении рисками и оценке достаточности капитала
• Организация процедур управления капиталом. Отчетность и документы по ВПОДК

Практический кейс: оценка существенности рисков и построение карты рисков 

• Единые инструменты для измерения финансовых рисков (EL, UL, EC, EVA).Определение адекватных методов оценки/управления рисками. 
• Учет экономических циклов при управлении рисками
• Позиция Базельского комитета и Европейских органов финансового регулирования и надзора по оценке отдельных рисков и по компонентам ICAAP.

Практический кейс: распределение капитала, расчет RAROC, ценообразование с учетом платы за капитал.

2. Моделирование достаточности капитала через стресс-тестирование

• Ключевые понятия  и принципы стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Связь стресс-тестирования с принципами пропорциональности.
• Подходы к определению сценариев стресс-тестирования. Степень жесткости сценариев. Динамические аспекты стресс-тестирования. Допущения при определении стрессовых сценариев.
• Методология стресс-тестирования в рамках ВПОДК. Принципы агрегирования результатов стресс-тестов по позициям / видам риска. Индивидуальные и  консолидированные сценарии. Анализ эффекта от дефолта крупных контрагентов или снижения рейтинга банка. Действия руководства по снижению уровня рисков, моделируемые в рамках стресс-тестирования.
• Стресс-тестирование отдельных рисков в целях ВПОДК: кредитный риск, риск ликвидности, риск концентрации (New).

Практические кейсы: 1. Стресс-тестирование кредитного риска на основе рекомендаций рейтингового агентства Moody’s. 2. Исторический стресс-тест по риску ликвидности. 3. Стресс-тестирование риска концентрации.

• Использование результатов стресс-тестирования. Действия руководства по минимизации убытков. Действия по результатам обратного стресс-тестирования. Стресс-тестирование в планировании.
• Организационные аспекты стресс-тестирования: определение сценариев; выполнение стресс-тестов и отчетность; анализ результатов стресс-тестов и определение мер по снижению рисков; утверждение перечня мер по снижению рисков и последующий контроль их исполнения.
• Принципы стресс-тестирования в материалах Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.

Практический кейс: Построение сценария для многофакторного стресс-тестирования.